การจำลองมอนติคาร์โล

การอินทิเกรตแบบมอนติคาร์โล

• อัลกอริธึม 1/t กับความหนาแน่นของสองสถานะสำหรับการประมาณค่าปริพันธ์หลายมิติ (วัญยศ, ปสิน)
• การขจัดผลของความกว้างของบรรทัดในอัลกอริธึม 1/t สำหรับการอินทิเกรตเชิงตัวเลขหลายมิติ (วัญยศ, ปสิน)
• วิธี 1/t ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการอินทิเกรตเชิงตัวเลขของปริพันธ์ที่มีพฤติกรรมไม่ดี (วัญยศ, ปสิน)

การเดินสุ่มบนเครือข่าย

• การเดินสุ่มแบบกระโดดไปข้างหน้าบนกราฟวงจรและเวลาที่มันถูกตี (รชณัย, ปสิน)
• การสุ่มตัวอย่างแบบวัง–แลนด์เซาเพื่อประมาณความน่าเชื่อถือของเครือข่ายทางกายภาพ (วัญยศ, ปสิน)

พื้นที่ความเชื่อมั่นและสถิติอะซิมโทติก

• วงรีความเชื่อมั่นอะซิมโทติกสำหรับการแจกแจงแบบลอการิทมิกปกติกับการประยุกต์ในการกำหนดราคาประกันภัย (นัสสมน, อุภฤทธิ, ปสิน)

การปรับเชิงสโตกาสติก