PM
  • ประวัติ
  • งานวิจัย
    • ผลงานทั้งหมด
    • หัวข้องานวิจัย
    • ซอฟต์แวร์และข้อมูล
    • การสนับสนุนนโยบายและอุตสาหกรรม
  • การบรรยาย
  • บริการวิชาการ
  • ประสบการณ์
  • ความร่วมมือ
  • การสอน
    • รายวิชา
    • หนังสือ
  • การซื้อขาย
  • บทความ
  • English
  • การบรรยายล่าสุดและกำลังจะมาถึง
    • อาร์บิทราจเชิงสถิติในตลาดอนุพันธ์
    • การวิเคราะห์การศึกษากิจกรรมและการหากำไรทางสถิติ
    • การเก็งกำไรเชิงสถิติในตลาดอนุพันธ์ ภาค I: การเก็งกำไรความผันผวน
    • กลยุทธ์เล่น Short Option
    • ใช้ AI agents ช่วยเทรดยังไง?
    • เทรดแบบ Quant — The Trading Lab EP.14
    • ตลาดทอง 2 แห่ง: COMEX × TFEX
    • กลยุทธ์ Quant Trading ในตลาด TFEX
    • อาร์บิทราจเชิงสถิติขั้นสูง
    • การซื้อขายแบบจับคู่ที่เพิ่มกำไรจาก Carry ผ่านความสมดุลของการซื้อขาย Put-Call
    • อาร์บิทราจเชิงสถิติ
    • กลยุทธ์การใช้ Options กับตลาด TFEX
    • อาร์บิทราจเชิงสถิติสำหรับนักเทรด
    • ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในปศุสัตว์
    • แนวโน้มการเงิน 2025
    • การประเมินผลกระทบ ESG ต่อลงทุนโดยใช้โมเดลแฟกเตอร์
    • บทนำสู่การสร้างพอร์ตโฟลิโออย่างยั่งยืนเชิงปริมาณและ ESG
    • เวิร์กช็อปการซื้อขายเชิงปริมาณ
    • การแนะนำโมเดลแบล็ก-ลิเทอร์แมนและโมเดลปัจจัย จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี
    • การซื้อขายคู่สินทรัพย์หลายประเภท
    • ไพธอน 101 และแบบจำลองแบบตัวแทน
    • การประเมินผลกระทบของปัจจัยด้านความยั่งยืน ESG ต่อตัวชี้วัดผลตอบแทนของสหรัฐอเมริกา
    • แนวทางการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินที่มหาวิทยาลัยเวิลด์ควอนท์
    • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัย
    • บทนำสู่การซื้อขายเชิงปริมาณ
    • การประชุมข้อมูล CQF
    • แนวทางอาชีพเชิงปริมาณ
    • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัย
    • แนวทางสำหรับโครงการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์การเงิน
    • การอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของ King Quant
    • แนวทางของโครงการคณิตศาสตร์ประยุกต์
    • การออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ
    • การลงทุนแบบปัจจัย
    • บทนำสู่แบบจำลองปัจจัย
    • สรุป CQF, แคลคูลัสเชิงสโตแคสติกประยุกต์ II และมาร์ตินเกล
    • แนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเวิลด์ควอนท์
    • กลไกในการจูงใจการถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลกระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ
    • การลงทุนในโครงสร้างตลาดตัวเลือก
    • ขอบเขตการสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณ; การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิวัฒนาการในแบบจำลองการเงินและความเสี่ยงหลังวิกฤตการเงิน (2008-2019)
    • การปรับพอร์ตโฟลิโอตามเป้าหมาย
    • บทนำสู่ฟิสิกส์เศรษฐกิจ
    • กลไกในการจูงใจการถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลกระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ
    • กลไกในการจูงใจการถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลกระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ
    • แนวโน้มการวิจัยในแบบจำลองประกันภัยสมัยใหม่
    • ลดคาร์บอนในพอร์ตโฟลิโอ
  • หัวข้องานวิจัย
    • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในด้านการเงินและการประกันภัย
    • การจัดการสินทรัพย์
    • ตลาดคาร์บอน
    • ตลาดอนุพันธ์
    • ตลาดประกันภัย
    • โครงสร้างตลาดและผู้ทำตลาด
    • การจำลองมอนติคาร์โล
    • การเงินควอนตัม
    • เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
    • การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณ
    • การซื้อขายเชิงปริมาณ
    • การหาค่าเหมาะที่สุด
    • อื่นๆ
  • การสนับสนุนนโยบายและภาคอุตสาหกรรม
    • หวยเกษียณ
    • ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
    • การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand ETS)
    • ผลิตภาพเมืองและการพัฒนาเมืองรอง
    • สินทรัพย์ดิจิทัลและโทเคนไนเซชัน
    • แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2569-2573)
    • โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2569
    • การลงทุนเชิงปริมาณและการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
    • การซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงตลาด
    • โซลูชันประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย และปัญญาประดิษฐ์
    • ธนาคารเพื่อการเกษตร
    • นักลงทุนรายย่อย
    • กองทุนเฮดจ์ฟันด์
  • ผลงานตีพิมพ์
    • พลวัตของระบอบที่กำกับด้วยสถานะนโยบายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรป
    • การบูสต์แบบมีเงื่อนไขตามสถานะสำหรับการเตือนล่วงหน้าเชิงคาดการณ์ภาระงานการเยียวยาที่รายงานต่อ CFPB
    • ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอการเขียนออปชันยุโรป
    • Lambda Value at Risk ที่ตอบสนองต่อภาวะตึงเครียดด้วยการบิดเบือนซิกมอยด์แบบเรียบที่ขับเคลื่อนด้วย VIX
    • วงรีความเชื่อมั่นเชิงกำกับสำหรับการแจกแจงล็อกนอร์มอลและการประยุกต์ในการกำหนดราคาเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัย
    • การปรับแบบจำลองตลาดการเงินลักซ์–มาร์เคซีใหม่ด้วยเกมเชิงวิวัฒนาการแบบสุ่ม
    • การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในแบบจำลองถดถอยอนุกรมเวลา Panel-MIDAS-ARDL: การประยุกต์กับมูลค่าบริษัทและคะแนน ESG
    • กลไกการดำเนินการถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการบริหารพอร์ตโฟลิโอและผลต่อความเสี่ยง ผลตอบแทน และการลดคาร์บอน
    • DivFolio: แอปพลิเคชัน Shiny สำหรับการถอนการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเพื่อการบริหารความมั่งคั่งด้านการเงินสีเขียว
    • การเดินสุ่มแบบกระโดดไปข้างหน้าบนกราฟวงรอบและเวลาการถึงเป้าหมาย
    • การใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง Generative Pre-trained Transformer เพื่อบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการบริหารการลงทุนหุ้นไทย
    • การพัฒนาปัจจัย ESG เพื่อยกระดับแบบจำลองปัจจัยในตลาดหุ้นไทย
    • ประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะสัณฐานวิทยาของไก่แม่ฮ่องสอนเมื่อเทียบกับไก่ประดู่หางดำ ไก่ไข่เพศผู้ และไก่เนื้อ
    • การวางแผนการผลิตผงใบมะรุมด้วยโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม
    • การสุ่มตัวอย่างแบบวัง–ลันเดาสำหรับการประมาณความน่าเชื่อถือของโครงข่ายกายภาพ
    • อัลกอริทึม 1/t ที่ใช้ความหนาแน่นสองสถานะสำหรับประมาณปริพันธ์หลายมิติ
    • การขจัดผลกระทบจากความกว้างของช่วงของอัลกอริทึม 1/t สำหรับการอินทิเกรตเชิงตัวเลขหลายมิติ
    • วิธี 1/t ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขของฟังก์ชันที่คำนวณได้ยาก
  • บล็อก
    • ความเสี่ยงที่หาง (Tail Dependence)
    • โคปูลาเบื้องต้น (Introduction to Copula)
    • เครื่องเวกเตอร์สนับสนุนสำหรับการจำแนกประเภทบนผลตอบแทน SET100
    • ทำไมตัวเลือกแบบ Lookback จึงมีราคาสูงกว่าตัวเลือกแบบ Asian, แนวทางการจำลอง
    • ข้อเท็จจริงบางประการของตราสารสิทธ์แบบง่าย 1 (Some Facts on Vanilla Option I)
    • ตัวอย่างการแก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงสุ่ม
    • ตัวอย่างของมาร์ติงเกล
  • รายวิชา
    • บทนำสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ
    • โมเดลเชิงปฏิบัติในประกันภัย
    • วิธีเชิงตัวเลข
    • แคลคูลัส 2
    • แคลคูลัส 1
    • คณิตศาสตร์เบื้องต้น
    • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
    • พีชคณิตเชิงเส้น
    • สถิติ
    • สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดา
  • ซอฟต์แวร์ โค้ด และข้อมูล
  • Projects
    • การเดินแบบสุ่มแบบกระโดดไปข้างหน้า
    • แบบจำลองปัจจัย SET
    • ดิฟโฟลิโอ
    • บอทเอพีไอ
  • ความร่วมมือ
    • การดูแลนักศึกษาและโอกาสทางการศึกษา
    • ความร่วมมือส่วนบุคคล
    • อุตสาหกรรมและบริษัท
  • ประสบการณ์
  • ประวัติการซื้อขาย
    • การซื้อขายคู่แบบง่ายในตลาด FX I
    • ระบบการเดิมพัน FX I
  • หนังสือ
    • ชุดเรื่องในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์
    • ชุดวิชาในคณิตศาสตร์พื้นฐานและสถิติ
    • ลำดับในคณิตศาสตร์การเงิน
    • หนังสือขั้นสูง
    • อนุกรมในคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในด้านการเงินและการประกันภัย
  • การจัดการสินทรัพย์
  • ตลาดคาร์บอน
  • ตลาดอนุพันธ์
  • ตลาดประกันภัย
  • โครงสร้างตลาดและผู้ทำตลาด
  • การจำลองมอนติคาร์โล
  • การเงินควอนตัม
  • เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
  • การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณ
  • การซื้อขายเชิงปริมาณ
  • การหาค่าเหมาะที่สุด
  • อื่นๆ

ในหน้านี้

  • การเก็งกำไรเชิงสถิติ
หัวข้องานวิจัย
การซื้อขายเชิงปริมาณ

การซื้อขายเชิงปริมาณ

การเก็งกำไรเชิงสถิติ


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มิ.ย. 28, 2024

← การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณ ต.ค. 3, 2026
การหาค่าเหมาะที่สุด ต.ค. 3, 2026 →
Visitors Website visitor count Visitors by Country Flag counter showing visitors by country
ภาษา:
ไทย
English

© 2026 Pasin Marupanthorn. This work is licensed under CC BY NC ND 4.0

เผยแพร่ด้วย Hugo Blox Builder — เครื่องมือสร้างเว็บไซต์โอเพนซอร์สที่ทุกคนใช้งานได้