https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/th/tags/r-shiny/R ShinyHugo Blox Builder (https://hugoblox.com)th-THMon, 13 May 2024 00:00:00 +0000https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/media/icon_hu68170e94a17a2a43d6dcb45cf0e8e589_3079_512x512_fill_lanczos_center_3.pnghttps://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/th/tags/r-shiny/https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/th/publication/aas/Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0000https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/th/publication/aas/<div class="research-bilingual" data-research-bilingual> <section id="research-content-AAS-th" class="research-language-panel research-language-panel--th" lang="th"> <figure class="research-concept-map research-concept-map--image"> <img src="https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/pmarupanthorn/publication/aas/concept-map-th.png" alt="กระบวนการ DivFolio: จากข้อมูลพอร์ตโฟลิโอและตารางเวลาการถอนการลงทุน สู่การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และการตัดสินใจที่อิงหลักฐาน" loading="eager"> </figure> <h2>ปัญหาที่งานวิจัยแก้ไข</h2> <p>นักลงทุนต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับทดสอบว่าเกณฑ์ ESG ข้อจำกัดด้านคาร์บอน และตารางเวลาการถอนการลงทุนส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอตลอดเวลาอย่างไร หากไม่มีเครื่องมือแบบบูรณาการ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทางการเงินกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในสินทรัพย์และหลายช่วงเวลาทำได้ยาก</p> <p><strong>ผู้ได้รับประโยชน์:</strong></p> <ul> <li>ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและผู้จัดการความมั่งคั่ง</li> <li>ทีมกองทุนบำนาญ คณิตศาสตร์ประกันภัย และที่ปรึกษาการลงทุน</li> <li>นักวิเคราะห์การเงินยั่งยืนและนักลงทุนสถาบัน</li> <li>นักวิจัยและผู้สอนด้านการออกแบบพอร์ตโฟลิโอ ESG</li> </ul> <h2>วิธีการ</h2> <p>งานวิจัยพัฒนา DivFolio เป็นแอปพลิเคชัน R Shiny แบบเปิดให้ใช้งานฟรีพร้อมส่วนติดต่อแบบกราฟิก กลไกหลายช่วงเวลารองรับพอร์ตโฟลิโอถ่วงน้ำหนักเท่ากันแบบเชิงรับและเชิงรุก พอร์ตความแปรปรวนต่ำสุด พอร์ต Sharpe สูงสุด และ Principal Portfolios ผู้ใช้เลือกสินทรัพย์ลงทุนและสินทรัพย์ที่จะถอนด้วยตนเองหรือด้วยเกณฑ์ ESG กำหนดตารางการถอนแบบทันที เชิงเส้น หรือไฮเพอร์โบลิก แล้วลงทุนเงินที่ถอนออกกลับไปในสินทรัพย์ที่เหลือ ซอฟต์แวร์เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน ใช้การจัดกลุ่ม CLARA ประเมินเสถียรภาพ และใช้ Graphical Lasso วิเคราะห์การกระจายความเสี่ยง ตัวอย่างครอบคลุมการถอนการลงทุนรายภาคส่วนใน FTSE 100 และพอร์ตโฟลิโอบำนาญผสมในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร</p> <h2>ผลการศึกษา</h2> <p>DivFolio รวมการสร้างพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์การถอนการลงทุนไว้ในกระบวนการที่โปร่งใส กรณี FTSE 100 แสดงว่าคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมสามารถดีขึ้น ขณะที่ทางเลือกการถอนอาจเปลี่ยนความเสี่ยง การติดตามเกณฑ์อ้างอิง และเสถียรภาพ สำหรับตัวอย่างกองทุนบำนาญผสมสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรช่วงปี 2013-2023 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนก่อนและหลังถอนการลงทุนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% อย่างไรก็ตาม การถอนแบบช้าให้ผลตอบแทนและ Sharpe ratio สูงสุดในบรรดาตารางเวลาที่ทดสอบในตัวอย่างดังกล่าว จึงควรประเมินความเร็วในการถอนอย่างเป็นระบบแทนการมองเป็นการตัดสินใจตัดออกเพียงครั้งเดียว</p> </section> </div>https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/th/project/divfolio/Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000https://quantfilab.github.io/pmarupanthorn/th/project/divfolio/<p>แอปพลิเคชัน Shiny สำหรับการขายสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอในด้านการจัดการความมั่งคั่งการเงินสีเขียว</p>